Time Series with PyTorch — Graeme Davidson, Lei Ma
Мне прислали очередную книжку от Packt на прочтение и ревью - на этот раз про time series forecasting на PyTorch. Тема мне близкая: временные ряды — одна из самых сложных для меня областей ML, и при этом большинство книг по deep learning относятся к ним как к чему-то второстепенному после CV и NLP.
Книга идёт начинает с базовых вещей (что делает временные ряды сложными, как правильно оценивать модели, PyTorch с нуля), демонстрирует современные архитектуры (RNN, transformers, N-BEATS, N-HiTS, foundation models, diffusion) и выходит за пределы точечного прогноза — классификация, кластеризация, anomaly detection, self-supervised learning.
Мне понравилось, что тема правильного качества моделей разбирается в деталях: например, показывают как заведомо худшая модель выигрывает по MAPE, и есть целая глава про data leakage. Отдельно порадовали объяснения через физику: один из авторов физик, и он объясняет RNN через качели на детской площадке, а diffusion — через каплю чернил, которая расплывается в воде, пока не превратится в гауссиану.
Ещё мне понравилось, что примеры построены вокруг соревнования M5 на Kaggle. Я в нём когда-то участвовал и зафейлился, так что было интересно посмотреть на разные модели и подходы к оценке на данных, с которыми в своё время намучился.
Из минусов — про time series foundation models (Lag-Llama, TabPFN, Chronos, TimeGPT) рассказывают, но не запускают их на практике, а это как раз то, что хотелось бы попробовать руками.
Amazon
Author's website
Code
Мои обзоры:
Personal blog
Medium
#bookreview
